134****45182025-02-23 11:00:28
134****45181、这里说的是巴2，但A说的市场风险的IMA出现在巴2之前的修正案。 2、市场风险的IMA和信用风险的IRB都考虑了相关系数，且从使用来看都会具有分散化的好处啊（只要相关系数＜1）。 综上，AB都是符合题意要求的考虑了相关系数的答案，但因为A出现在修正案而非巴2，所以应该选B。 请问这个解题思路哪里有问题？
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Will2025-02-23 22:46:12
Will同学你好，首先IMA虽然在巴2前就出现了，但在巴2一直没有变动，也就是说巴2里面还是有IMA的
另外涉及分散化只有市场风险的IMA，IRB本质就是LGD，EAD，PD相乘-EL的结果，里面不涉及分散化
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IRB考虑了WCL，计算公式中也有相关系数。我很疑惑你为什么可以说没有考虑相关系数。
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只是从公式逻辑上来说没有考虑相关性。如果按照你的逻辑，所有风险管理只要是涉及两个以上的资产只要不直接相加所有参数必定会考虑到相关性。
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