曾同学2019-03-15 18:15:16
曾同学请问为啥这里bad luck跟错误模型分别对应了两种错误？怎么区分的？
回答（1）
Robin Ma2019-03-15 18:22:20
Robin Ma同学你好，这其实是一级的知识点，错误一共两类，在模型中这两类错误都是会发生的，第一种是拒绝真的原假设（模型），第二种是介绍错误的原假设（模型）
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这个我知道，一类错误是指把正确的拒绝了，二类错误是没有拒绝错误的假设。问题就是搞不懂这里为什么bad luck就对应一类错误，这里写得太简了，弄不清楚里面的逻辑。
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同学你好，因为在假设检验中，我们一般是出于保护原假设的目的，才把想要拒绝的放在原假设里，在一级的学习与市面上的非专业教辅书中都没有提到这个概念，例如一个灯泡厂我们怀疑灯泡的生产工艺存在问题，一旦拒绝了原假设，就会导致整个工厂进行大调整，耗时耗力，所以我们一般是不愿意拒绝原假设的，对于银行的模型也是一样的，在正常情况下，我们是希望保护我们的原模型的，因为模型一旦修改耗费的人力财力是不可估量的，当bad luck确实发生的时候，比如911事件，股票天天爆跌，那么这时候超过VAR值的天数会大大增加，其实并不是模型不好，实在是因为市场拖累而显得模型不好，这时候你拒绝模型的话就会产生第一类错误，即拒绝了一个原本不应该被你拒绝的好模型。所以你把这句话连在一起看，巴塞尔委员会会关心这些ecxeption到底是不是因为坏运气导致的。
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好的，明白了，谢谢老师
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没事，加油哈~
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