panghu2025-02-14 15:27:33
panghu可以用这里在举例子说明一下什么是component VaR 吗
回答（1）
黄石2025-02-18 10:53:11
黄石同学你好。component VaR的概念会在投资管理与风险管理这门科目中进行学习，市场风险中不要求掌握。其定义见下图。它的一个重要特点是portfolio (diversified) VaR = Sum(component VaR)，因此我们可以使用它来去进行所谓的risk decomposition。在这道题目中，你可以令头寸的规模（即PV of Flows）变动比方说1%，然后计算新的头寸的VaR以及对应的portfolio diversified VaR。将portfolio diversified VaR的变动比上1%即可得到component VaR。这个其实就是一级中欧拉定理的一个应用。
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