panghu2025-02-10 12:45:21
panghu这里的倒数第二句话怎么理解
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黄石2025-02-13 10:12:54
黄石同学你好。VaR和ES本身其实都是一个样本估计，不同的样本算出来的VaR和ES会不同，所以我们可以把它们看作是一个随机变量。既然是随机变量，那我们就能构建对应的置信区间了。基于bootstrapping的方法，比如这里的filtered HS，提供了一个计算置信区间的绝佳思路：我们可以在原样本反反复复进行重抽样、获得多个重抽样样本。每个重抽样样本中我们都能计算出一个VaR/ES，那最终我们就可以得到一个VaR和ES的分布了，只要找到VaR/ES的分布的高位分位数和低位分位数即可构建置信区间。比方说我想构建VaR的95%置信区间，那么我在这个分布中找到2.5%分位数和97.5%分位数即可。
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