Fay2019-03-15 07:51:42
Fay嗯，这里写var model是10天99%的置信水平下。下面的公式怎么写的是过去60天的var平均值
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Cindy2019-03-15 17:46:51
Cindy同学你好，市场风险的VAR值计算，是10天99%的置信水平下算出来的，但最后，还要和过去60天的VAR值比大小呀，哪个大就取哪个
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过去60天的var值，是指过去第59，58，57天，这样是一直数数到前一天这60个值再取个平均值吗？然后每一天的这个var，是用前十天的horizon，99%的置信水平算出来的。。
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同学你好，过去60天的var值，是指过去第59，58，57天，这样是一直数数到前一天这60个值再取个平均值吗？
对的
然后每一天的这个var，是用前十天的horizon，99%的置信水平算出来的。
这个就不是了，这个是用前一天的horizon，99%的置信水平算出来的，监管机构规定算10天的，所以在1天的基础上乘了根号10，就变成10天的VAR值了，这个再和上面的60天的比大小就行啦
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