严同学
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黄石2025-02-05 13:34:52
黄石同学你好。这里要用到一级的内容。在标的资产不支付股息的情况下，deep ITM call的delta接近于1，deep OTM call的delta接近于0，forward delta = 1。组合的delta等于组合中各头寸的delta加总，也就是10000*1 + 50000*0 + 20000*1 = 30000（注意这只是一个约数，不过题目没有给到额外的信息，所以直接用就行）。
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