134****45182025-01-20 23:31:47
134****4518这个方法说的太抽象了，很难理解，有没有更直白一些的讲解
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-01-26 16:35:53
杨玲琪同学你好，
Intensity Approach是一种用来评估WWR的方式，评估WWR关键是要了解违约概率与敞口之间的变化关系。主要特点是引入一个随机过程来模拟信用利差，同时将其与其他基础资产的价格因素进行相关建模来建模敞口，从而得到违约概率与敞口之间的关联，继而评估WWR。操作时，先模拟信用利差的变化路径从而得出违约概率的情况，当信用利差变化到一定程度时（即出现违约信号时），进一步模拟风险敞口。
希望能解答你的疑问，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片