杜同学2019-03-13 19:23:43
杜同学11 A D是如何操作的 怎样加权呢
回答（1）
Wendy2019-03-14 18:22:41
Wendy同学你好
A选项，我这边设计了一个例子，如图
D选项
Correlation-weighted historical simulation
和Volatility-weighted Historical Simulation相对应的，那么就是Correlation-weighted historical simulation。这个方法了解一下就可以了。通常认为，当市场波动率比较高的时候，就是市场出现风险的时候，此时比较有代表性的就是违约之间的相关系数也会出现一个上涨。所以相关系数的上涨，其实也可以预示着市场将有比较大的风险出现了。这两个指标的话是一个同项指标，所以有的时候用波动率来进行调整，有的时候也可以用相关性来进行调整。这两个整体思想是一样的。
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