曾同学2019-03-13 16:26:47
曾同学请问老师，括号里的句子咋断句啊，谢谢🙏
回答（1）
Wendy2019-03-13 17:59:13
Wendy同学你好，这个是哪里的资料？notes么？
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
是的，notes。
- 追答
-
同学你好，notes写的有点绕，其实意思是
由于VaR预测实际上与hypothetical return有关，因此最好对这些假设收益进行后验。不过，实际回报actual return确实很重要，因为它们会带来实际的利润和损失，并受到银行监管机构的审查。它们还反映了交易回报的真实事后波动性，这也提供了信息。理想情况下，实际和假设收益测试都是因为这两组数字都会产生有意义的比较。例如，如果模型通过了假设而非实际回报的回溯测试，那么问题就在于日内交易。相反，如果模型没有通过假设回报的回溯测试，那么应该重新检查建模方法论。
hypothetical return是假设组合没有发生变化计算的收益率。actual return是组合变化后的收益率，这个比较难。
cleaned return值得是在hypothetical return的基础上扣掉交易费用、税收等
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片