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134****45182024-12-23 23:29:38

老师这里是不是讲错了，IVaR应该是边际VaR乘以权重吧？老师讲的这里是边际VaR乘以价值，这应该是CVaR而不是IVaR吧？

回答（1）

最佳

Michael2024-12-25 22:37:08

同学你好，边际VaR乘以价值是CVaR，这个公式里面的W是价值，不过和权重用的欧米伽ω确实很相似，我们后期会修改一下这公司减少误解。谢谢你的问题。

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