134****4518回答（1）
Michael2024-12-25 22:49:32
Michael同学你好，不能用组合收益-基准收益这个数据，根据回归，你会发现斜率不等于1，说明了这个基准是没有经过风险调整的，其实真正的基准应该是-0.5231Rf+1.5231Rm。
所以IR的分子应该使用alpha的数据，也就是模型截距项（alpha=1.8%），然后分母应该是使用alpha的标准误差，所以应该是这个数据（The tracking error (standard error of the regression) is 2.10%）。
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