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132****73302024-12-22 13:02:56

老师，这里每个时间点的损失的波动率是怎么计算出来？比如100天前，就使用这个一百个数据求标准差吗？98天的就用98个历史数据求标准差吗？

回答（1）

黄石2024-12-24 09:14:07

同学你好。Volatility-weighted HS中的sigma^2_t是通过GARCH模型估计出来的：给定历史数据估计GARCH的参数，GARCH模型可以给到我们期间每个时间点的方差的fitted value。

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