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广同学2019-03-13 13:10:24

老师好，为什么计算normal var要用算数的均值和方差，计算lognarmal var需要用几何的均值和方差？

回答（1）

Wendy2019-03-13 17:53:51

同学你好
因为normal VaR假设的就是算数收益率服从正态分布
lognormal Var假设几何收益率服从正太分布，这个就是FRM中常用的。几何收益率服从正态分布，意味着标的资产价格服从lognormal分布

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