小同学回答（1）
黄石2024-12-10 11:11:33
黄石同学你好。注意此处题目的信息，mean = 20m，st.dev = 10m，在正态分布的假设下计算可得VaR(95%) = -20 + 1.65*10 = -3.5m——根据VaR的定义，这个数字意味着损失有95%的概率低于-3.5m，有5%的概率高于-3.5m（因此A表述有误）。把这句话反过来说，这个数字意味着收益有95%的概率高于3.5m（收益就是损失的负值，3.5m的收益意味着损失了-3.5m），有5%的概率低于3.5m。因此，此题选D。
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