Lord Voldemort2024-12-07 15:56:07
Lord Voldemort为什么标准法忽略相关性ρ=1，不应该是ρ=0吗
回答（1）
Will2024-12-07 22:41:19
Will同学你好，在市场风险的标准法即SA，他的方法就是将五大类的市场产品（stock，bond，FX，commodity，option）直接相加，不考虑分散化
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对啊直接相加不考虑分散化不应该是ρ=0吗，可是视频里老师为什么说ρ=1
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同学你好，老师这里说的没错，根据平方根法则，根号下A^2+B^2+2ABρ，在ρ=1的时候才等于A+B呀
这里你可以随便带几个数字验证一下，如果ρ等于0，肯定是不等于A+B的
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