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134****45182024-11-22 09:58:01

如果相关系数=0，则用二项分布去逐一计算违约个数，对应找到累计违约概率达到要求时的WCL，然后减去EL得到VAR。 如果相关系数=1，则视为一个资产，按照违约概率找到对应的wcl，然后减去el得到var。 FRM考试就要求掌握这两种场景，对吧？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-11-25 20:50:15

同学你好，

是这样的。加油！

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