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杨玲琪2024-11-25 20:47:51
杨玲琪同学你好，
A选项中是long put，条件是exposure和PD都下降，如果两者都下降，CVA也会对应下降，PD和Exposure的联合变动会造成CVA下降的属于RWR。所以A选项错误。
B选项没有分别提到PD和Exposure的变化，而是直接告诉了PD和exposure的联合变动会造成CVA下降，这符合RWR的定义，所以B是正确的。你的分析需要知道PD和exposure各自的变化，但是在这个选项中并没有给到对应的信息。
希望能解答你的疑惑，加油！
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