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134****45182024-11-20 00:07:22

应为存在WWR，所以CVA应该要增加。但此时假设了不存在WWR，所以在这个假设下计算出来的CVA是偏低的，故应该＞1。 而CVA是我承担的交易对手风险，应该在定价中予以扣除，所以调整后的价格是小于24的（25减去一个比1大的数）。 这样解题思路是否正确？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-11-20 22:44:20

同学你好，

你说的是正确的，加油！

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