134****4518回答（1）
最佳
杨玲琪2024-11-20 21:43:08
杨玲琪同学你好，
II错误的原因在于，风险中性概率和实际（历史）概率是两个完全不同的概念。在计算风险中性概率时，我们并不需要先计算实际违约概率，因为风险中性概率是根据资产价格估算出来的理论概率，反映了投资者在定价时考虑的收益和风险。而实际违约概率是基于历史数据估计的，更贴近现实世界的违约可能性。两者是从不同角度出发，不能直接混用。
希望能解答你的疑惑，加油！
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