134****45182024-11-18 23:09:36
134****4518还有一个问题，这道题是不是也可以通过二项分布去逐项计算0违约，1个违约等等的累积违约概率，直到累计违约概率达到95%时，此时的违约个数乘以金额就是VAR？
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杨玲琪2024-11-19 12:55:04
杨玲琪同学你好，
“这道题是不是也可以通过二项分布去逐项计算0违约，1个违约等等的累积违约概率，直到累计违约概率达到95%时”到这里的操作是没有问题的，但是得出的结论是当累积概率达到95%时对应的损失是WCL，然后可以通过减去EL计算得出credit var。
希望能解答你的疑惑，加油！
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为什么累积违约概率到95的时候对应的损失是WCL而不是VAR？我记得课件上讲用二项分布估算var的时候，这里对应的损失就是var啊？
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同学你好，
可以看下附图，累积概率到95对应的损失是WCL，这个损失与EL之间的部分是VaR。
希望能解答你的疑惑，加油！
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