Ygritte2019-03-12 20:30:41
Ygritte请问老师，这里图中的undiversified var是6.156，不是下面式子里的5.713呀？另外之前老师有提到考虑correlation var会变小，所以这里式子中的5.713是怎么得来的呢？
回答（1）
Wendy2019-03-13 10:35:45
Wendy同学你好，
这个图片看不到。不知道你这里的5.713是不是5.735？
6.156是undiversified VaR，5.735是考虑了相关性以后，组合的VaR.也就是分散化的VaR
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片