134****4518回答（1）
杨玲琪2024-11-18 11:31:45
杨玲琪同学你好，
根据题干数据可以计算得出一个月的违约概率是0.3396%，一共三个资产，每个价值是1m，损失率为100%。因此可以建立损失分布为：
没有违约 0 98.9846%
1个违约 1m 1.10119%
2个违约 2m 0.0034%
3个违约 3m 0.000004%
所以从损失最小往损失最大累计概率超过99%的点对应的就是WCL，在这里对应的就是1m的损失。
希望能解答你的疑惑，加油！
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没懂。
这里的意思是var是没有超过99%的损失的最大值，wcl是超过99%的损失的最小值？？那两者有什么区别吗？为什么会不同？
wcl是怎么计算出来的，还是没懂。
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同学你好，
这里VaR是99%置信水平下的非预期损失=99%置信水平下的WCL-EL。EL可以根据公式来进行计算。而WCL需要在损失分布上找到99%置信水平对应的分位点。所以按照之前列出的损失分布（四种情况）找到分位点是1个违约时的情况，对应WCL=1m。
希望能解答你的疑惑，加油！
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