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1234562024-11-17 20:40:13

均值不等于0，为什么年VAR不能用平方跟法则转化成周var，而波动率却可以用平方根法则呢？谢谢

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回答（1）

黄石2024-11-26 18:02:03

同学你好。如果回报的均值 = 0，那么VaR在正态分布假设下就等于z*sigma，也就是波动率的倍数。因此，此时VaR能像波动率一样去使用平方根法则。如果回报的均值不等于0，则VaR不再是波动率的倍数，平方根法则也就不能被作用在VaR上了。见下图。

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