1234562024-11-17 11:36:18
123456很多产品不仅有市场风险，还存在信用风险，因此增加了SRC；同样的，很多因为信用质量的变化的不确定性产生的信用利差风险，变化比较频繁，因此采用IRC来衡量其市场风险======综上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，对么？ 置信区间和时间是？ IRC 也是trading book中 credit变化引起的产品价格下跌产生的利率风险？ 为什么用1-year，99.9%呢？ 彻底乱了，请Michael老师指导，谢谢
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Michael2024-11-18 15:39:30
Michael同学你好，SRC衡量trading book中的信用风险，依然使用10天99%的置信区间。但是这个以来没有考虑信用质量的变化（比如从A评级到B评级）也没有考虑到信用风险应该使用1年99%的置信区间，所以就加上了IRC（I表示的就是incremental），然后IRC的出现是要解决两个问题的，一个是trading book中的信用质量的变化所产生的信用风险，另外一个是补上一个缺口（10天99%的置信区间和1年99%的置信区间之间的缺口）。
说人话，SRC的初衷是好的，但是当时没有考虑全面，希望通过IRC来纠正错误。
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