134****45182024-11-17 09:57:06
134****4518VaR是一定置信水平下得最大损失，equity是从有损到全损，损失的确定性增加好理解，但是怎么就VaR是下降的呢？怎么推导出来的这个结论？
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杨玲琪2024-11-17 13:49:06
杨玲琪同学你好，
这个结论实际上是根据模拟计算得出的，这里只是为了便于记忆结论给出的记忆技巧。因为在PD逐渐上升的过程中equity部分损失的不确定性在减少，而VaR估计的是非预期的部分，不确定性减小，则非预期部分减小，VaR对应减小。
希望能解答你的疑惑，加油！
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