1234562024-11-16 23:01:57
123456请教老师，SRC和IRC 分别衡量得是市场还是信用风险？ VAR值是用1年还是10天的99还是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
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Will2024-11-16 23:07:52
Will同学你好，是的，但SCR用的是10天99%的（因为主要衡量的是信用质量变动带来的利差风险，变化频繁，所以用跟市场风险一样的），IRC用的是1年99.9%（主要衡量违约的问题，因此周期需要长一点，置信水平要求高一些）
市场风险你说的是对的，但信用和操作都是1年99.9%的
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