158****7590回答（1）
黄石2024-11-18 11:02:25
黄石同学你好。资产（如债券、期权等）的valuation在一级第四门科目valuation and risk models中进行了详尽的介绍。Valuation本身的话要求足够的精准，往往会有比较精密的模型，而mapping的话要求没有那么高。比方说在mapping中，我们可以把一个固定收益组合映射到一个久期相同的零息债券上来去估计其VaR值（duration mapping），但我们不可能用这个久期相同的零息债券的价值作为对固定收益组合的价值的估计，而是要将该组合未来的现金流进行折现求和。
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