雎同学回答（1）
黄石2024-11-18 10:56:19
黄石同学你好。这个讲义上没有提到，简单了解一下就可以了。Full-revaluation说白了就是对一系列的情景下的组合进行重新估值（情境可以是历史情景，也可以是蒙特卡洛模拟的情境），然后基于当前组合的价值和一系列重新估计的组合价值计算组合的损失、构建损失分布，最终通过损失分布来计算VaR（或ES）。与之对应的则是类似于delta-normal model那种利用一系列敏感性指标来去估计组合价值的变动、进而估计VaR（或ES）的方法。
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