周同学回答（1）
Will2024-11-14 23:08:29
Will同学你好，这部分就比较复杂了，了解一下即可
举例来说：假设我们有两个金融资产的收益率 XX 和 YY，我们想评估它们在极端市场条件下的相依关系。可以使用 t-Copula 来建模：
步骤1：拟合边缘分布：
分别拟合 XX 和 YY 的边缘分布，例如使用正态分布或 t 分布。
步骤2：选择 Copula：
选择 t-Copula，因为它可以捕捉尾部依赖性。
步骤3：估计 Copula 参数：
估计 t-Copula 的相关系数和自由度参数。
步骤4：计算尾部依赖性：
使用上述数据计算上尾部依赖性和下尾部依赖性
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