134****45182024-11-14 17:38:30
134****45181、除了model 1还有哪个model的结果是等差数列？ 2、这里的标准差是1年的，步长是1个月的，计算的时候没有按照步长去调整标准差。请问是否不管步长是多久，标准差都是用1年的吗？ 那如果题目给的是1个月的标准差，我在计算的时候就应该需要调整为1年的标准差？ 步长和标准差的时间是否有要求？
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黄石2024-11-18 10:42:50
黄石同学你好。
1. 除了lognormal model以及相应的衍生模型（Salomon´s Brothers & Black-Karasinski）之外，其它模型的结果都是等差数列。
2. 标准差sigma是一个年化的值，在计算过程中sigma*(dt)^0.5相当于是调整到每期对应的一个水平上了。
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你没有回答我的第二个问题，步长和标准差不一样的时候，是否要调整，怎么调整，调整谁？
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同学你好。标准差基本上都是给年化值，因为这类随机微分方程中的sigma本就是一个年化的参数。若步长并非一年，在构建二叉树时这会体现在sigma*(dt)^0.5中的(dt)^0.5这里，dt就是一个步长对应的期间长度（比方说步长是一个月，那么dt = 1/12）。
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