天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

134****45182024-11-14 17:28:13

请翻译一下C,再详细解释一下C

查看试题

回答(1)

最佳

黄石2024-11-18 10:27:41

同学你好。C翻译过来说的是copula模型是用低风险时期的数据进行校准的。在构建模型时,我们经常要求模型中的参数与现实市场中的数据保持一致,确保二者一致的过程就是校准。在次贷危机前,copula模型的校准的确都是基于低风险时期的数据,而未考虑到危机情况下的风险蔓延、相关性陡升之类的情况,这也使得该模型在危机期间的表现不好。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录