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黄石2024-11-18 10:27:41
同学你好。C翻译过来说的是copula模型是用低风险时期的数据进行校准的。在构建模型时,我们经常要求模型中的参数与现实市场中的数据保持一致,确保二者一致的过程就是校准。在次贷危机前,copula模型的校准的确都是基于低风险时期的数据,而未考虑到危机情况下的风险蔓延、相关性陡升之类的情况,这也使得该模型在危机期间的表现不好。
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