KEY回答（1）
黄石2024-11-15 11:43:34
黄石同学你好。C说的是在CIR模型下，basis point volatility（= sigma*r^0.5）在高通胀时期会上升。这一点非常契合现实世界中我们观测到的情况：高通胀时期利率上调，利率本身的波动变得更大。因此，这一点是CIR模型的优点。
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