Jacob回答（1）
Michael2024-11-13 17:19:17
Michael同学你好，这是因为负的自相关不存在，原先的相关性地是因为交易数据不多导致了看不出显著相关性，所以正确的做法是找到更多的数据（比如滞后期的一些数据），而不是去创造一些负相关去中和。这个和蒙特卡洛模拟中的反向变量不同，C的这个说法更加接近于反相关量的思路，不过目的是为了减少蒙特卡洛模拟的误差。
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