134****45182024-11-12 19:07:54
134****4518BCVA的标准和近似计算方法是否有假设条件，如果有分别是什么？
回答（1）
最佳
杨玲琪2024-11-14 01:31:19
杨玲琪同学你好，
两种方法都有的主要假设包括：1）违约时间、违约风险敞口与违约损失率是相互独立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）计算中只采用一个平均的违约损失率。而在近似算法中还假设了敞口恒定不变。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
请把CVA DVA BCVA精确法和近似法的假设条件分别列一下？我整理在一起对比记一下。谢谢。
- 追答
-
同学你好，
原版书中对于CVA、DVA和BCVA三者精确法的假设是没有区分的，就是1）违约时间、违约风险敞口与违约损失率是相互独立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）计算中只采用一个平均的违约损失率。
而三者近似法的假设也是没有区分的，在上述假设的基础上，增加了敞口恒定不变的假设。
注意，考纲对假设没有要求，所以了解一下即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片