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许同学2019-03-12 16:01:37

利率变化对应的压力测试不应该是对应的市场风险的么，对于credit risk 不应该用PD来测试么

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回答（1）

Cindy2019-03-12 16:13:26

同学你好，利率不仅能影响到市场风险，也能影响到信用风险，比如债券，所以就有了改进的IRC、 CRM等指标呀，PD是银行自己估计的，这个不是用来对信用风险做压力测试的

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