139****26582024-11-12 09:15:08
139****2658这道题是不是算错了。应该算ul，答案算的是el
回答（1）
杨玲琪2024-11-12 14:30:00
杨玲琪同学你好，
这里提到使用Gaussian copula model计算出了worst-case default rate，因此这里应该是采用的vasicek model。而在最新的原版书中介绍的vasicek model的计算是直接用∑WCDR×EAD×LGD计算的。所以这道题是正确的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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