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天堂之歌

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HuiLYue2024-11-11 17:59:19

老师您好！再确认一个细点：图中的2道题，我知道{mu(1-day)=0}是可以不考虑均值，但另一道题计算VaR为何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ

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回答（1）

Michael2024-11-12 12:44:57

同学你好，
budget VaR是不考虑均值的，因为这是针对风险做资源配置，不考虑潜在回报；

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