HuiLYue2024-11-11 17:37:01
HuiLYue老师您好！我们就用这道题来看吧！如果我没算错的话Portfolio VaR应该是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
回答（1）
Michael2024-11-12 12:38:42
Michael同学你好，原则上没有问题，不过这个题目不能用这个方法。一方面是题目在编写的时候没有考虑计算active mgt VaR导致数据有出入，VaR算出来不会是负数；另一方面是如果直接相减需要有一个额外的条件（就是基金经理和基准的相关系数等于1，或者基金经理是完全follow基准的）。希望对你有帮助。
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