13****97回答（1）
杨玲琪2024-11-12 14:03:42
杨玲琪同学你好，
这里manufacturer是向Bank HJK购买了一个以Bank PQR为参考资产的CDS。题干中提到市场参与者担心利率上升会使Bank HJK的信用利差上升，信用利差可以看作对信用风险的定价，所以信用利差上升，代表Bank HJK更容易造成信用风险，也可以理解为更容易违约。而Bank HJK和Bank PQR的业绩表现高度相关，也就是说Bank PQR也更容易违约。所以Manufacturer购买的这个CDS更值钱了，所以敞口上升。
希望能解答你疑惑，加油！
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