HuiLYue2024-11-10 23:26:17
HuiLYue老师您好！我就想知道我这种算法有没有一点科学性，首先是100元bond进行折现，得到每一时刻价值；然后每个时刻的价值求平均；最后计算时刻间的折现率。我感觉概念有点像平均折现率的概念，请问有没有一点点的科学性。。
回答（1）
黄石2024-11-13 14:22:59
黄石同学你好。大体思路没有问题，但是要注意一个点，就是这里的估值是基于风险中性的思想去做的，也就是我们需要通过风险中性概率对债券价格求平均，然后再按前一个节点上的利率折现回来（比方说我们需要用风险中性概率对81.3和84.0336求平均，然后用21%折现回来）。
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