范同学2024-11-10 21:55:31
范同学题目给的default correlation=0 的条件有什么用呢？ 遇到好几道类似的题 都会给出rho=0的条件，到底起什么作用？ 如果题目说rho不等于0该怎么办？
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杨玲琪2024-11-12 11:49:25
杨玲琪同学你好，
在credit VaR计算中考试只要求掌握ρ=0和ρ=1的情况，其中ρ=0时，违约发生的次数可以用二项式分布来进行建模，所以可以求出1个违约、2个违约、3个违约...对应发生的概率，从而得出损失分布用于计算WCL。而ρ=1时，整个组合要么全部都违约，要么全部都不违约，可以将其看成一个资产来进行损失分布的建模。
希望能解答你的疑惑，加油！
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