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1234562024-11-10 21:05:00

老师提到的次可加性，记得VAR是不具有次可加性的，但视频中老师说了这是次可加性？ 另外想问，次可加性，是需要符合什么样的特征？谢谢

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回答（1）

Michael2024-11-11 12:55:50

同学你好，所谓次可加性，是说组合的风险指标小于各个资产的风险指标求和，这个题目里面是满足的。说VaR是不满足次可加性指的是这个指标存在一些特别情况，使得组合的VaR大于各个资产的VaR求和，所以完整的表述是VaR不是一直都呈现出次可加性（也就是我们常说的VaR不具备次可加性）

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