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1234562024-11-10 18:49:09

请教老师，为什么pure bond普通债权中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在对充时，只能对冲掉duration而不能对冲掉convexity呢？谢谢

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回答（1）

Michael2024-11-11 12:37:40

同学你好，pure bond个treasury都有久期和凸性，凸性在这个策略中没有被对冲掉的，所以组合还有有凸性的（凸性不用对冲，这个是涨多跌少的好性质）

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