加同学2024-11-10 16:28:51
加同学Correlation- weighted historical考虑方差协方差矩阵了么？老师能把这几个方法都考虑了什么总结一下不？波动率，相关系数，不对称性，方差协方差矩阵。。。
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黄石2024-11-13 16:02:28
黄石同学你好。Correlation-weighted historical simulation考虑了方差协方差矩阵。
这边简单给同学总结一下，一般来说考试不会考的太深，知道结论就可以了。具体哪些细节需要我展开可以继续追问。
Age-weighted：对不同时点的历史数据赋予的权重不同，随着观测个体变得越来越久远、其被赋予的权重呈现指数下跌的形式。
Volatility-weighted：对历史数据进行了基于波动率的调整，也就是考虑了波动率的问题。
Correlation-weighted：可被看作是volatility-weighted的广义化，在考虑波动率的基础上还考虑了相关性，在真正计算的时候要用到方差协方差矩阵（如何计算不会考的）。
Filtered HS：引入GARCH模型的思想与bootstrapping。原论文中filtered HS可以考虑资产间的相关性，但不是通过方差协方差矩阵考虑的，而是在重抽样时、对于组合中所有的资产我们全部抽同一天的数据，以此来维系相关性架构。
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158****75902024-11-15 21:19:27
158****7590黄石老师您好，你在这里解析b选项的时候说 filter在计算的时候会真正用到方差协方差矩阵。在2024年8月16日对这题的解答中又说fh s既没有用到斜方差矩阵也没有用到相关系数矩阵。你说的不是矛盾了吗？
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