天堂之歌

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加同学2024-11-10 15:16:13

这题公式如果计算T0到T2时刻,是不是要加2倍的拉姆达?

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回答(1)

黄石2024-11-13 14:07:32

同学你好。这里的公式本质上是在建模一瞬间短期利率的变动,dr,加上的是lambda*dt。如果我们根据这个公式去构建二叉树,那么T2时刻的利率等于当前的利率加上两次dr,自然也就有了两倍的lambda*dt。不过整体来看这道题还是有些超纲的,稍作了解即可。

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