周同学2024-11-10 11:18:42
周同学1.IR/TEV公式去计算不同基金经理之间的最佳权重配置，计算所得的权重和表中一样，因此A错、C对；2.D因为市场组合的风险预算始终为0，因此无法判断是否最优组合，所以不对？3.市场组合也是有风险的，系统性风险，不需要风险预算吗？仅是大于市场组合的风险需要预算？4.B，是需要计算整体的TEV吗？怎么计算？
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Michael2024-11-11 12:25:11
Michael同学你好，
1.IR/TEV公式去计算不同基金经理之间的最佳权重配置，计算所得的权重和表中一样，因此A错、C对；【正确】
2.D因为市场组合的风险预算始终为0，因此无法判断是否最优组合，所以不对？【不对，市场组合就是基准组合，权重是29.7%，就是那个表格中的index】
3.市场组合也是有风险的，系统性风险，不需要风险预算吗？仅是大于市场组合的风险需要预算？【同你的第2问】
4.B，是需要计算整体的TEV吗？怎么计算？【整体的TEV表格给你了，是3%】
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