周同学2024-11-10 10:37:18
周同学A 在定价过程中并没有要求要使用在映射过程中使用的相同的风险因子，比如久期映射中的风险因子是久期，但是在定价过程中并不需要久期。印象中在讲映射的时候，就是通过相同风险因子进行映射的，比如本金的久期、本息的久期、现金流的久期，为什么说不是用相同因子？
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黄石2024-11-12 15:37:27
黄石同学你好。在映射时我们是将债券组合映射到底层的利率风险因子，比如说principal mapping就是映射到一个期限 = 组合平均到期期限的利率（例：若组合平均到期期限是3年，那么我们就映射到一个3年期利率）。不过映射的做法相对来说比较粗糙，估值的时候我们需要用更精确的方法。
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