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1234562024-11-10 09:40:42

边际VaR值单位既可以是百分比，也可以是金额。两者可以通过asset value来进行转换,那如果边际VAR * ASSET VALUE 这不就是成分VAR的了么？请老师指教，谢谢

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回答（1）

Michael2024-11-11 12:20:49

同学你好，边际VaR的含义是资产变动1单位对应的VaR的变化，其本生就是一个边几的概念，不存在通过资产价值转化，边际VaR和资产价值相乘是成分VaR。

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