Mark2024-11-09 22:45:24
Mark同学你好，之前有2题，我可以供你参考：1、题目已知policy mix VaR和portfolio VaR，反过来求解active mgt. VaR2、题目中给了很多基金经理的avtive mgt. VaR，又给了policy mix VaR，然后同时给出各个基金经理与policy mix的相关系数，问哪一个经理可以达到最小的portfolio VaR。反正，都不是很难。
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Michael2024-11-11 12:17:13
Michael同学你好，第一个问题，讲义中有例题，portfolioVaR-policy mix VaR=active management VaR；第二个问题我不知你要问什么（不是已经说了active management VaR题目已经给了吗？）
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