Michael2024-11-11 12:15:06

同学你好。
你的问题比较多，主要是clarify，我逐一回复。
这道题本质上是在考incremental VaR 的精确估计公式是嘛【正确】。然后 individual VaR 是不考虑其他组合因素的单个资产的VaR值【正确】， component VaR = contribution VaR【正确】， 是考虑了组合因素的单个资产VaR值【不知道你想问什么？如果和前面一句话连在一起，那不正确，成分VaR考虑了资产与资产的相关性的，不能仅仅是单个来看】=================看到有同学这么理解，老师答复说这么理解没问题， 这个如何理解？谢谢。 主要困惑的是这里的拿掉其中1个资产，为什么考虑的是component var 而不是individual var【不正确，应该考虑的是individual VaR，因为拿掉一个之后就只剩下一个了】, 请老师clarify，谢谢